老師這道題為什么要用expected surplus減surplus at risk呀，兩個都會算但不知道問題問這個為啥要這樣減？或者說那個surplus value will be greater than（expected surplus）就是題目中歧視省略了這么個意思嗎？
為啥可轉(zhuǎn)債對于issuer來說是callable的，轉(zhuǎn)股權(quán)在投資人這里吧？
他這算4個資產(chǎn)的VAR為啥不用考慮每個資產(chǎn)前面的average return？ 不是（u-zσ）*V嗎？
好像之前有過類似題目 給出的解釋是因為他就投了一個，不夠分散不能用sharp 用treynor更好？
老師，請問如果收益時大時小，這個屬于selection bias還是imfrequent sampling bias?如果前幾年沒有數(shù)據(jù)后幾年才有，這個又屬于什么bias?
這題為什么用t檢驗公式來求
麻煩老師再解釋一下第6點
老師，這是百題的題目。特雷諾比率不是除以組合的貝塔值么？這里解析用的是beta to the index，為什么呢？
如果題目要求計算整個投資組合的risk budget是不是結(jié)果應(yīng)該為11.65？
怎么樣才能判斷題干中說的2%是TE還是TEV呀？如果是百分比就是TEV，否則就是TE？
這里求treynor ratio 用的beta是相對市場的
Treynor ratio 當(dāng)中公式除以的beta不是用市場的beta嗎？
1.計算IR時分子不是也可以用 阿爾法a嗎 2.另外benchmark為什么用市場收益率 不應(yīng)該是無風(fēng)險收益率嗎
你好，老師用問，為啥不用average return呢？
未從課件找到關(guān)于RMU的內(nèi)容
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