金程問(wèn)答
“credit exposure等于當(dāng)前的MTM減去收到的margin再加上post給對(duì)手方的沒(méi)有隔離的margin，因?yàn)槲腋督o對(duì)手方margin，如果沒(méi)有隔離，對(duì)手方有可能再抵押，所以對(duì)我是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話(huà)解釋的讓人完全暈了。。。請(qǐng)老師在講解一下啊。此外，post的變動(dòng)保證金到底是40還是-40呢？
為什么原油價(jià)格上升，敞口變大，沒(méi)懂？為什么美元貶值，敞口變大，也沒(méi)懂。
這個(gè)公式的r對(duì)復(fù)利方式是沒(méi)有要求吧？
老師能麻煩再解釋一下這道題A為什么不對(duì)嗎
老師，這道題請(qǐng)講一下哇，謝謝
老師，請(qǐng)看劃線(xiàn)的兩句話(huà)。提前還款是不是不影響循環(huán)結(jié)構(gòu)阿？wal為什么只適用于攤銷(xiāo)結(jié)構(gòu)
400個(gè)bp不應(yīng)該是4%么，怎么0.04%了，同理250個(gè)bp
老師請(qǐng)看下這道題，為啥我決定沒(méi)有正確答案呢？掠奪式借出和借入不應(yīng)該發(fā)生在借款人與銀行之間嗎？這里面沒(méi)有這個(gè)答案阿。參考答案涉及的摩擦不應(yīng)該是道德風(fēng)險(xiǎn)嗎（道德風(fēng)險(xiǎn)還是逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)）？
老師，這道題請(qǐng)講解一下。公式是怎么來(lái)的呢？在課件的哪里提到了呢？
這道題請(qǐng)老師講解一下，為什么實(shí)際收益率計(jì)算違約概率而不用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算呢？
所以，解析還沒(méi)改嗎？并沒(méi)有看懂解析，，
1:00:10的時(shí)候，講義上說(shuō)的是not exceed 50萬(wàn)歐，老師說(shuō)的是不小于50萬(wàn)歐，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)呢？
老師，這兒PD=2%,RR=0,不是LGD應(yīng)該為100%么，LR不是也為100%么，為什么LR和PD均一樣呢
這里，老師手寫(xiě)0.7ST+0.7LT，與PPT上的公式顯然不同，請(qǐng)問(wèn)如何理解？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
CCPs為什么將信用質(zhì)量和敞口分開(kāi)管理的？
程寶問(wèn)答
