計算邊際違約概率，用前一期不違約，本期違約到方法計算為什么不對？請老師幫忙看下
請問D選項說的托管賬戶和喪失抵押品贖回權(quán)是多少意思
請問這張表最右邊兩列是什么意思？老師沒有講。
老師上課的是提到KMV模型是DD和歷史數(shù)據(jù)結(jié)合，A選項說的是當前數(shù)據(jù)，也正確嗎？
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時間？
請問老師如果是問對debt 的影響，應(yīng)該是什么結(jié)論？
Cva可以cva1+cva2+cva3這樣算嗎？而不是求出一個pd lgd 3個EPE折現(xiàn)相乘嗎
Z score和FICO score需要掌握哪些，麻煩老師幫忙回憶一下
對于VAR的判斷，當PD上升時，劣后損失的不確定性，和優(yōu)先損失的不確定性應(yīng)該都是下降的把，因為PD越高，優(yōu)先肯定要損失了。
老師好，這個題目是能再分解解釋下嗎
A公司short CDS on C，如果A更容易賠付，為什么A的敞口就下降？
第一個圖：請問老師線性判別法和邏輯回歸法怎么理解？另外最小二乘法算是邏輯回歸么？ 第二個圖：CD的道德風險和逆選擇怎么區(qū)分？
老師，如果這里問第三或者第四個月提前嘗還本金怎么算？
老師，這里K一般都是負數(shù)嗎？
貸款等價物是什么
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