Jensen's alpha中beta應(yīng)該是組合暴露在市場中的量，65題中給的beta是單個資產(chǎn)暴露在組合中的量，那為何可以直接套用公式？
能解釋一下各個選項嗎
老師，投資管理的百題里，第44題，為什么在計算每個資產(chǎn)的VaR時不考慮他們的均值A(chǔ)verage return？
這道題目能解釋一下么
這道題目能解釋一下么
這道題目能解釋一下么
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請問，書中提到的獨立的風(fēng)險管理條線的職責都具體有哪些呢？
C選項，GRT FUND lose 10%，那還有90%，所以在計算return on equity時，為什么不能是 3500*（1-10%）/500呢，這樣算下來是 60%左右，請老師解答，謝謝
請問，如果答案中，三個比率的值如果都給的是正確的，那么又該選擇哪個比率更適合呢？
請問什么時候var的公式會用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？
請問，邊際VAR的單位是%嗎？
請問老師，這題的知識點在講義有相關(guān)表述嗎？
另外，上課時候說要調(diào)整到全球風(fēng)險預(yù)算最低該怎么調(diào)？
麻煩解釋下這道題吧
程寶問答
金程問答
