金程問(wèn)答
為啥不是EPE=(70+50+10+40+0+0)/6？
我都不知道數(shù)據(jù)庫(kù)查出的PD怎么知道他說(shuō)的數(shù)是真是假？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)cds交割，除了cash-settlled，還有哪些交割形式？分別有什么區(qū)別？
百題26， 利率上升 ，公司的價(jià)值應(yīng)該是要下降的吧，為什么可以假設(shè)公司V不變？equity是call on V , 如果V是下降的，Call 是不是也應(yīng)該下降，那么equity是不是也應(yīng)該下降？
48分40秒，公式寫(xiě)錯(cuò)了，麻煩認(rèn)真點(diǎn)
Nth,default,CDS的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景是什么，能舉例一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)品嗎？
老師不太懂servicer和mortgator之間的風(fēng)險(xiǎn)，具體費(fèi)用為什么需要墊付，又是為什么存在道德風(fēng)險(xiǎn)，這里面的流程是什么
老師您好，ppt182頁(yè)，關(guān)于covers-bonds第二大點(diǎn)那段沒(méi)太明白，are-paid-out-of-the-general-cash-flow-of-the-issuer,rather-than-out-of-thr-cash-flows-generated-by-the-cover-pool怎么理解
settlement不是結(jié)算嗎 clearing是清算啊
老師能否再講一下講義的這個(gè)題，不是很理解
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這題可以按我黑筆寫(xiě)的這樣計(jì)算嗎？
老師這個(gè)CDS買方是尋求保護(hù)的一方啊，如果標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，他應(yīng)該從賣方收到標(biāo)的資產(chǎn)啊，為啥c選項(xiàng)是給賣方，收到金額呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時(shí)候說(shuō)，用merton模型時(shí)，先知道股票價(jià)值和波動(dòng)率再推出公司價(jià)值和波動(dòng)率，這個(gè)過(guò)程是什么樣的呢？怎么推的呢？
老師，第4年時(shí)oc賬戶流入值是負(fù)值0.065，這跟老師解釋的高級(jí)中級(jí)層能否被支付利息看oc賬戶是否有流入值（我理解是正值）想矛盾?。?
19題，如果用近似公式，PD*LR約等于2CS，CS等于2年的YTM減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（18%-12%=6%），估計(jì)得到PD為12%選D，為什么錯(cuò)了……
程寶問(wèn)答
