老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動(dòng)，33題d2和Nd2反向變動(dòng)，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動(dòng)，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
能不能用第二年違約減第一年就違約？1-e^-0.12*2-(1-e^-0.12*1)
Capital multiplier 是題目給出的值嗎？還是自己算？
老師您好，請問cds交割，除了cash-settlled，還有哪些交割形式？分別有什么區(qū)別？
Sharp ratio
信用百題第3題，投資級是BBB還是BBB-以上？是否包含BBB或BBB-？
P51頁上的d1d2的計(jì)算公式與一級講的不一樣
Nth,default,CDS的實(shí)際應(yīng)用場景是什么，能舉例一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)品嗎？
Q-9：找95%WCL，老師按審慎原則找的是第5%個(gè)數(shù)；之前高老師在將VaR計(jì)算時(shí)，說要按置信水平找第95%個(gè)數(shù)。究竟按哪個(gè)來呢？
老師這里沒太看懂 為什么correlation低就1st to default 好，高就nth to default好
請問老師，這題為什么選c?
銀行是CLN的賣方嗎？
請問realized net excess spread的內(nèi)容在哪部分，公式應(yīng)該是怎樣的？
精 老師，CDS賣方需要持有資產(chǎn)嗎
老師，為什么利率互換敞口會變小，而貨幣互換不會呢？是不是利率互換中間要不停支付利息，而貨幣互換不需要中途交換只要期末交割就可以了呀？
程寶問答
金程問答