這圖里，前面敞口定義的是我價(jià)值為正的部分，但是這里不管是遠(yuǎn)期還是期權(quán)，我未來有正有負(fù)，確實(shí)不確定性大，但是不一定是我正的價(jià)值部分不確定性越來越大，也有可能是我負(fù)的可能性越來越大，那這個(gè)圖怎么就能單調(diào)遞增？
老師好，這道題有OC，那么Equity層最多收入100W，如果沒有OC，那么剩余的錢，都給Equity。如果Equity也有一個(gè)收益率，超過該收益率的就叫excess return,同樣要存到一個(gè)trust acount。請(qǐng)問我的理解對(duì)嗎
為什么用如圖的公式，算不出答案？
請(qǐng)問round取整，一般是向上入，還是向下舍？怎么判斷呢
對(duì)于commodity swap, oil company 的例子，課件上寫的是PD下降，exposure上升，是right way risk. 老師講的是PD上升，expousre下降，是right way risk. 這2種都是right way risk 嗎？
老師好，BCVA正負(fù)號(hào)沒有搞明白，這個(gè)題和講義里也差個(gè)負(fù)號(hào)
請(qǐng)老師解答
信用VAR是UL，那其他風(fēng)險(xiǎn)類型咋辦呢？UL應(yīng)該不是只衡量一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)的呀
請(qǐng)老師解答
可以解釋一下這道題嗎?為什么ul=wcl-el，wcl的敞口要減去用630-567
這個(gè)題，怎么理解，其他選項(xiàng)，不是都有增強(qiáng)作用嗎
Short CDS有counterparty risk么，為什么？
老師，麻煩再講解一下我們?nèi)绾稳シ治鼋灰资荳WR還是RWR，看這些產(chǎn)品有點(diǎn)暈，主旨怎么分析呢？
請(qǐng)問不選A，是因?yàn)?，此時(shí)對(duì)手違約，是需要向?qū)κ种Ц?million么？
EPE、EE、MPE、PFE等等有什么區(qū)別，做到題目就不認(rèn)得了
程寶問答
金程問答