這里利率互換為什么是越換越少的，不是名義本金不會(huì)變嗎？
這里senior debt的價(jià)格計(jì)算和圖（P2）中的公式有什么區(qū)別呢？為什么一個(gè)是減去put option，一個(gè)是減去相當(dāng)于call option的equity？
計(jì)算正的敞口時(shí)，令負(fù)的敞口等于零是什么意思？存在正的敞口的時(shí)候就沒有負(fù)的敞口了嗎？他們和EFE有什么關(guān)系？
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價(jià)值上升，價(jià)值指的是什么？cds 的價(jià)格嗎？ 也不對(duì)啊，c 違約，cds 價(jià)格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價(jià)值上升，價(jià)值指的是什么？cds 的價(jià)格嗎？ 也不對(duì)啊，c 違約，cds 價(jià)格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
計(jì)算bond的價(jià)值是按計(jì)算debt的公式？
如果我手里的債券違約了，那這個(gè)cash settlement并不能完全cover損失啊如果只補(bǔ)差額，因?yàn)槲沂掷锏膫呀?jīng)成了一張廢紙了。
這里考綱要求但是老師因?yàn)橛X得比較難而跳過的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算和內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算會(huì)在稍后的強(qiáng)化課程里介紹嗎?
KMV模型，不是用expected equity value更好嗎？
楊老師，請(qǐng)問在一般情況下，asset pool層本息+OC+RR是abs最終到期還款來源，是不是按senior層本息-mezz層本息-equity層本息來依次償付的，而不是先償還三層的本金，再依次償還利息？
這道題請(qǐng)老師講解一下，為什么實(shí)際收益率計(jì)算違約概率而不用無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算呢？
CCPs為什么將信用質(zhì)量和敞口分開管理的？
計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果是基于實(shí)際收益率的違約概率，那么計(jì)算equity價(jià)值的時(shí)候，BSM模型公式中的rf用實(shí)際利率還是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，Nd1和Nd2都用實(shí)際收益率么？
請(qǐng)問為什么定義為錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)
老師，這個(gè)題給的公式等于-d2，那為什么題目中還說distance to default是那個(gè)式子呢？distance to default不是等于d2嗎？這樣寫不完全搞反了
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