金程問(wèn)答
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對(duì)手方嗎？
conditional PD 和MDP有什么區(qū)別嗎，感覺(jué)都是前一期不違約的情況下后一期違約的概率
老師說(shuō)起到這頁(yè)的2.675，我想起一個(gè)數(shù)，3.841，去判斷3.841，但我想問(wèn)一下這個(gè)數(shù)是在哪里提到過(guò)
還是無(wú)法理解threshold和敞口還有cva之間的邏輯關(guān)系
老師，信用百題第6和7題，同樣是組合資產(chǎn)相關(guān)性為0，為什么6題的EL就可以直接用PD*EA*LR，而7題的EL不可以用1個(gè)月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式？為什么這里EL也要建損失分布？
這個(gè)答案里面計(jì)算的才是條件概率啊，P(a|b)=P(AB)/P(B).老師講解里的0.119計(jì)算出的是聯(lián)合概率P(AB),而題目問(wèn)的條件概率要再除以P(B)=0.8607才對(duì).所以老師是不是講錯(cuò)了？
226這道題不太懂
請(qǐng)問(wèn)第15頁(yè)的題目為什么使用二項(xiàng)分布計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟答案不一致？
d1的計(jì)算公式為什么？
這里是求EL嗎？題干里面的credit loss 是干擾項(xiàng)？
精 老師 想請(qǐng)教下關(guān)于資產(chǎn)證券化分現(xiàn)金流的問(wèn)題。 就是 我們說(shuō)的第三個(gè)tranche是equity tranche, 這個(gè)tranche是相當(dāng)于是發(fā)股票的概念嗎？所以 資產(chǎn)證券化分層的equity tranche永遠(yuǎn)都是沒(méi)有利息支付的，非debt的概念，只是剩余追索權(quán)或是留存收益的概念嗎？還是說(shuō) 因?yàn)槭琴Y產(chǎn)證券化 所以總還是都證券化了的，證券化就都是fixed income（debt）的概念了？只不過(guò)equity tranche風(fēng)險(xiǎn)最大 收益最多，最可能被虧空 但還是債券bond的概念呢？
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)第8題，為什么計(jì)算credit exposure的時(shí)候只考慮對(duì)方給我的initial margin ，而沒(méi)有考慮我給對(duì)方交的initial margin。在計(jì)算funding exposure的時(shí)候?yàn)槭裁粗豢紤]我給對(duì)方遞交的initial margin 而沒(méi)有考慮對(duì)方給我的initial margin？不太明白，謝謝老師講解一下吧
老師請(qǐng)問(wèn)為什么funding exposure不能netting，但是credit exposure可以呢，沒(méi)有聽(tīng)明白，麻煩幫忙再解釋一下
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
第50題d選項(xiàng)在沒(méi)有settlement risk的情況下為什么風(fēng)險(xiǎn)最大
程寶問(wèn)答
