這個(gè)repo rate是我還錢拿回抵押品時(shí)候的利率嗎？能不能把這個(gè)repo rate還有這些spread都串一下。
關(guān)于這個(gè)duration不相等的時(shí)候，我還是沒懂，能不能細(xì)致的講一講
老師這里可以問一下這個(gè)債券是誰(shuí)的嘛，這里的交易主體是誰(shuí)呀？可不可以這樣理解：表格里的數(shù)據(jù)是不是站在銀行的視角進(jìn)行分析的，然后這個(gè)債券一開始是我的，銀行在三個(gè)月的時(shí)候向我進(jìn)行這個(gè)債券的repo操作？
請(qǐng)問為什么這里借錢的成本是L-1乘以Rd，而不是減去debt乘以Rd
請(qǐng)問這里注冊(cè)是什么意思，債券不是發(fā)行，然后承銷商賣給不同的買家嗎
老師好，能否說一下C選項(xiàng)，為何自相關(guān)系數(shù)是負(fù)的呢？
老師請(qǐng)問有haircut是不是算financing benefit的時(shí)候 除了調(diào)整期限再多×（1-haircut）算出市值就可以了?謝謝
這里，survivorship bias為什么不影響風(fēng)險(xiǎn)呢？差的都自然淘汰掉了，只剩了好的，沒有完整反應(yīng)risk全貌，難道不是低估？
老師，這道題是外生性的原因是持倉(cāng)金額還不夠大嗎？1billion
可以幫忙在說一下為何Survivorship bias 為何是回報(bào)率高估，風(fēng)險(xiǎn)不變么
這一頁(yè)完全不明白， 怎麼14天 突然又寫30天？ 能否解解多一些些？謝謝！
這里的AI是不是估算了，和一級(jí)講的不一樣
老師，D選項(xiàng)那個(gè)alpha beta指什么
為什么非交易負(fù)債存款法定準(zhǔn)備金為0
請(qǐng)問老師，選項(xiàng)a的解釋里為什么要÷1.02，那是什么？
程寶問答
金程問答