第56分鐘，沒理解當(dāng)久期缺口大于0，為何是視作資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期呢。負(fù)債久期不是乘以了一個小于1的L/A的系數(shù)嗎？
Micky講課純屬是胡說八道！duration gap大于0的時候，對于一個資產(chǎn)負(fù)債率50%的企業(yè)，L/A=0.5，即DA大于0.5*DL，怎么可能得出DA大于DL的結(jié)論？這不是胡說八道嗎？
這里講的和Dollar-denominated CDs 與Yankee CDs的區(qū)別是什么？課程沒講明白，請助教老師解答一下。應(yīng)該如何區(qū)分
這個公式的原理是什么？
老師，黃金的流動性很好嗎？可以作為Back up liquidity
請問老師為什么說marginloan是做多呢？
這題的保證金和前面那題50的保證金有什么區(qū)別？
為什么流動性不能從所有者權(quán)益中去找？
老師講第三點時說，流動性shy投資者要儲存流動性，所以要買OTR，但是OTR 不是收益率高嗎，收益率高流動性會相對低，為什么還是儲備流動性？
這道題的b選項，repo是融資，但他說的是sell，是不是指的是借出資金融券？
老師 是否FX swap是起初和期末分別兩筆現(xiàn)金流？ cross currency swap是不只期末起初 還有期間的利息這樣？此外 ，是否cross currency swap還有期末和起初都是用spot rate的特點？（想?yún)^(qū)別下二者 有點記憶混亂，求指教）謝謝您
為什么repo會使TSAA減少呢？所有權(quán)并沒有轉(zhuǎn)讓啊
此頁ppt中，最后一段，為什么股票價格下降了要追加保證金，不是抵押物價格下降了才追加呢？
最后計算利息收益的時候不是應(yīng)該是是344.5*0.005*1000000么，怎么還乘以50？
老師，為什么equity是不會變化的，公司新融資權(quán)益不就會增加嗎？finance a long position in $100 worth of equity不是指equity增加100嘛？
程寶問答
金程問答