老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
ALCO和LCT的區(qū)別是什么
FRM二級(jí)秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯(cuò)了啊
老師，第8題，average bid ask spread is USD0.1，這個(gè)為什么放在分子，這個(gè)spread不就是s嗎？為什么要除以80？
老師好，清算成本normal公式里的s和stress里的u是不是一個(gè)東西
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
老師，repo合同從第3個(gè)月開始第6個(gè)月結(jié)束，總持有期是3個(gè)月，為什么最后計(jì)算repo到期現(xiàn)金流出時(shí)，年利率4%÷2而不是÷4呢？
第6題計(jì)算流動(dòng)性成本z值為什么不用雙尾的？
24題選項(xiàng)d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù) 為什么一個(gè)高估 一個(gè)低估 不是矛盾嗎
可以詳細(xì)解釋一下兩個(gè)對(duì)勾后面的意思嗎？尤其是第二個(gè)是如何出現(xiàn)流動(dòng)性缺口的？
special_rate通常是GC_rate和OTR的SC_rate的差值還是和OFR的差值？
請(qǐng)問在repo市場(chǎng)上，是不是sellrepo的一方先從券商借了一個(gè)債券，然后賣給了想要這個(gè)債券的人，然后sell方用賺來的錢從市場(chǎng)上再購買債券還給券商，所以sell方肯定是看空債券價(jià)格的對(duì)嗎
這一段，老師講的dynamic_hedging的正負(fù)反饋機(jī)制沒聽明白
老師您好視頻23:43秒時(shí)，ppt308頁，講課的老師為什么說相關(guān)系數(shù)也不會(huì)變，相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率不是正相關(guān)嗎，波動(dòng)率降低，相關(guān)系數(shù)不會(huì)降低嗎
repo投資者是counterpartyA還是B啊
程寶問答
金程問答