金程問(wèn)答
為什么call價(jià)格上升exposure變大呢？這個(gè)是站在a還沒(méi)有買call還是已經(jīng)買了的時(shí)間點(diǎn)？
cva dva的計(jì)算需要掌握到什么程度呀 會(huì)考計(jì)算嘛
老師，這個(gè)分位點(diǎn)一般看單尾還是雙尾的？，考試會(huì)給出對(duì)應(yīng)的分位表嗎？
這里利率互換為什么是越換越少的，不是名義本金不會(huì)變嗎？
這里senior debt的價(jià)格計(jì)算和圖（P2）中的公式有什么區(qū)別呢？為什么一個(gè)是減去put option，一個(gè)是減去相當(dāng)于call option的equity？
這里強(qiáng)制清算會(huì)引入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，老師沒(méi)講。是說(shuō)強(qiáng)制進(jìn)行中央清算會(huì)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？這句話是什么意思呀？
計(jì)算正的敞口時(shí)，令負(fù)的敞口等于零是什么意思？存在正的敞口的時(shí)候就沒(méi)有負(fù)的敞口了嗎？他們和EFE有什么關(guān)系？
long 和 short 的 cds的能重新說(shuō)下嗎？什么 a 的價(jià)值上升，價(jià)值指的是什么？cds 的價(jià)格嗎？ 也不對(duì)啊，c 違約，cds 價(jià)格下降吧， 這都怎么得來(lái)的？講的太差了
long 和 short 的 cds的能重新說(shuō)下嗎？什么 a 的價(jià)值上升，價(jià)值指的是什么？cds 的價(jià)格嗎？ 也不對(duì)啊，c 違約，cds 價(jià)格下降吧， 這都怎么得來(lái)的？講的太差了
計(jì)算bond的價(jià)值是按計(jì)算debt的公式？
如果我手里的債券違約了，那這個(gè)cash settlement并不能完全cover損失啊如果只補(bǔ)差額，因?yàn)槲沂掷锏膫呀?jīng)成了一張廢紙了。
這里考綱要求但是老師因?yàn)橛X(jué)得比較難而跳過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算和內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算會(huì)在稍后的強(qiáng)化課程里介紹嗎?
KMV模型，不是用expected equity value更好嗎？
楊老師，請(qǐng)問(wèn)在一般情況下，asset pool層本息+OC+RR是abs最終到期還款來(lái)源，是不是按senior層本息-mezz層本息-equity層本息來(lái)依次償付的，而不是先償還三層的本金，再依次償還利息？
老師請(qǐng)看下這道題，為啥我決定沒(méi)有正確答案呢？掠奪式借出和借入不應(yīng)該發(fā)生在借款人與銀行之間嗎？這里面沒(méi)有這個(gè)答案阿。參考答案涉及的摩擦不應(yīng)該是道德風(fēng)險(xiǎn)嗎（道德風(fēng)險(xiǎn)還是逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)）？
程寶問(wèn)答
