如果用5%計算呢？
就一個債權(quán)要么違約要么不違約，也就是99%都損失啊，wcl應(yīng)該630*0.1才對
UCVA應(yīng)該還??存活率呀?
這個題再講一下
這個題在ppt對應(yīng)的哪里有這個知識點
老師，這里為什么LGD上升，MDP下降呀，可以具體再解釋一下嘛
A為什么不對，作為債券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是對的吧？
可以解釋一下這里最后兩點an entity posting its own bonds; a bank posting bonds of its own sovereign.為什么也屬于wrong way collateral嗎
不是很理解這里A的解釋， 根據(jù)公式RR 上升， hazard不也是上升嗎
這里bond 的敞口在利率下降的時候， 上升， 有沒有說這個敞口是針對buyer 還是seller 的
在基礎(chǔ)班的時候老師有講過曲線線上，平，向下對CVA的影響，但是說明只是IRS的情況下。這里沒有說，是漏掉了嗎？
efv指的是？
如何得到已知f下x的均值和方差
這里買方的敞口為什么是先增加啊 買方定期支付spread為什么會導(dǎo)致敞口增加 到后來為什么敞口又降低了
Draw down upon default is assumed to be 75%翻譯不是假設(shè)違約時的提款比例為75%”。為什么是未借出乘0.75
程寶問答
金程問答