老師 這里是不是講錯了？BCVA不應該是等于CVA-DVA嗎？ 這里怎么寫反了
請老師解釋一下這個問題
我想問一下 mortgage pass through 是不是可以理解成一個含權的callable bond？
請問老師 right way risk 一定是PD上升 從而exposure減少的情況嗎？還有其他情況嗎？ 比如exposure減小從而PD上升這樣的是right way risk嗎
73 A is fed rate higher than other banks ?
Moody's KMV模型算出的DD，數(shù)值越小越不易違約，對嗎，越小越好？
老師您好，75題，sell the repo怎么理解，就是作為repo的融資方嗎？
老師，請解答，謝謝！
老師這個題，答案里是不是應該是1-0.006
關于違約相關性的疑問？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。請問老師這句話應該怎么理解？為什么資產間違約相關性越低反而更容易發(fā)生違約呢？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
這頁ppt說的是啥 對cds定價有什么意義 聽的云里霧里的這一部分 請老師再詳細說說 考試會怎么考
這個題目的acd還是沒太明白 到底是顆粒度高的時候var低還是顆粒度低的時候var低
為什么參考資產的PD上升，protection對A來說更值錢？
最好是按違約個數(shù)為0計算，還是從50計算呢？
程寶問答
金程問答
