Short CDS有counterparty risk么，為什么？
老師，麻煩再講解一下我們?nèi)绾稳シ治鼋灰资荳WR還是RWR，看這些產(chǎn)品有點暈，主旨怎么分析呢？
請問不選A，是因為，此時對手違約，是需要向?qū)κ种Ц?million么？
老師，32題D選項，-d2和N-d2同向變動，33題d2和Nd2反向變動，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應該同向變動，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
能不能用第二年違約減第一年就違約？1-e^-0.12*2-(1-e^-0.12*1)
Capital multiplier 是題目給出的值嗎？還是自己算？
Sharp ratio
信用百題第3題，投資級是BBB還是BBB-以上？是否包含BBB或BBB-？
P51頁上的d1d2的計算公式與一級講的不一樣
Q-9：找95%WCL，老師按審慎原則找的是第5%個數(shù)；之前高老師在將VaR計算時，說要按置信水平找第95%個數(shù)。究竟按哪個來呢？
表格下方，計算期末總可用資金時，為什么同時加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復了呢？
老師這里沒太看懂 為什么correlation低就1st to default 好，高就nth to default好
請問老師，這題為什么選c?
銀行是CLN的賣方嗎？
請問realized net excess spread的內(nèi)容在哪部分，公式應該是怎樣的？
程寶問答
金程問答