為什么計算流動性VaR的時候不用雙尾？其他題目用的都是雙尾。
為何credit quality of a bank's assets 一定就是優(yōu)質呢？謝謝
之前有道題也是問頻率的，日間流動性報告，選項按季是錯的，應該是按月或者按日（答案和視頻不一致，底下問答說是都可），這邊按季是對的，是因為是壓力測嗎？
這道題的D選項錯在哪？跟這個章節(jié)第三題解釋一樣
老師好，請問capacity ratio和loan commitments ratio有什么區(qū)別呢？謝謝
請問什么是funding exposure
第二筆交易的50是怎么計算出來的
adverse selection是怎么理解呀？
老師，這道題在哪部分內容？
gross和net的區(qū)別是什么？
老師，選項D. 日間流動性風險是流動性風險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結算風險（視頻講解也說）是信用風險里的。所以D怎么能對呢？
D選項是什么意思？
課上講的（基礎班講義p258）時候（limit-drawdown）要/limit，這題為啥不用除吖？
請問老師，在求壓力情況下的cost of liquidation時，u表示mean of Si，本題中u直接用的是Si，那么我們在日常計算時，如果沒有給s的均值，可以直接用計算出來的s代替u嗎
雖然bc是學的內容，但是從圖來看確實就有across asset的return高啊。
程寶問答
金程問答
