為什么利率上升，要買入長期債，利率上升，債券價格不是下跌嗎？約高價格越低，持有后面不是虧損嗎？
老師好，請問流動性cost的計算中，一般市場條件下和壓力市場條件下的方式是不是不一樣啊。一般條件下的spread，是不是就是壓力市場下的均值μ？
這里說price is upward sloping ，那么利率不是應(yīng)該下降嗎？價格上升，所以買入長期債券，漲上去再賣出。老師為什么說這里的price是利率
這里最后一句話的意思不是“因為他們都依賴于隨機變量”嗎？為什么老是說沒考慮到隨機因子？
Repo 哪一方有負(fù)債？
infrequent sampling bias 相關(guān)系數(shù)是不變，還是低估？原因。
financing advantage的意義，老師說是比一般債券融資成本低0.9個BP，不太理解，用這個債券作為SC來進(jìn)行融資，實際比GC要低0.22%年化，為什么是低0.9個BP；另外0.9個BP的含義是不是可以這樣理解：用這個Bond來作為SC進(jìn)行融資，再投資GC，得到的收益相當(dāng)于利率下降0.9個BP帶來的債券價格上升獲得的收益
老師您好，講課的老師在一小時48時說首付是20%，則為四倍杠桿，后又說首付35%為三倍杠桿，所以杠桿率是1/首付比率還是（1/首付比率）-1？
老師，第6題，用課本的公式求壓力下的LC, 算的是33000，和答案不一樣
老師不是說EWI在識別之前嗎，但是圖中流程表EWI已經(jīng)在很后面了，在identify的后面？邏輯順序到底是什么樣的呢
TSLGC和LSAA 有什么區(qū)別嗎？從字面上看 一個是流動性的產(chǎn)生能力 另一個是可用資產(chǎn) 都是用來監(jiān)控流動性生成能力的
老師你好，為什么負(fù)反饋越漲越賣、越跌越買，是好事？
視頻59mins的時候老師說債券在到期的時候最終價格會回歸面值，請再講一下可以嗎？
老師，?？级淼?3題，在算還錢時，為什么4%是要除以2呢？整體的是在算repurchase price嗎？那是不是應(yīng)該maturity除以360呢？然后期限是repo的期限，3個月？
這個repo creditor是指用債券借錢的人嗎，那不renew 他的position是指不還錢的意思嗎
程寶問答
金程問答