金程問(wèn)答
模考二第二題a選項(xiàng)，更高的債券價(jià)格意味著回購(gòu)方可以借到更多資金，那對(duì)于逆回購(gòu)方不應(yīng)該是敞口也更大嗎？這道題是不是有問(wèn)題。
老師，basis b為什么特別提出是在cross currency basis swap中？
老師，為什么T變大，說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變小？
老師，B選項(xiàng)，大額存單流動(dòng)性為啥不好呢？
Q7,計(jì)算壓力情況下的cost of liq老師是不是講錯(cuò)了，為什么跟課件的公式不一致呢。不應(yīng)該是（u+Zδ）xa嘛，為什么老師講的uxa,后面的Zδ沒(méi)有乘a呢？
請(qǐng)問(wèn)fund gap的公式是不是銀行總資金流出減去回收的利益
負(fù)現(xiàn)金流是怎么出現(xiàn)的
利率上漲，債券價(jià)格下跌，那不是被低估了嗎，為什么是賣出呢
視頻位置---流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第一章第一節(jié)課的約29分半左右~~我的問(wèn)題是, 周老師說(shuō): 1) 先買后賣一次性完成的成本: ask-bid; 2) 單獨(dú)買一次或者單獨(dú)賣一次的成本: (ask-bid)/2. 第一個(gè)我懂了, 現(xiàn)在麻煩您解釋下第二個(gè), 謝謝!
老師，圖中間那個(gè)很長(zhǎng)的公式需要記憶嗎？大概是什么意思？周老師的視頻中沒(méi)有講解
cost plus profit margin的方法可以理解為負(fù)利率嗎？
老師，這個(gè)單雙尾怎么區(qū)分啊，有點(diǎn)忘記了
逆回(reverse_repurchase_agreement)購(gòu)到底是增加流動(dòng)性還是減少流動(dòng)性?謝謝
老師，金融危機(jī)時(shí)候到底是FFR升高了？還是GC變低了？還是二者同時(shí)FFR升高，GC降低呢？（記得學(xué)知識(shí)點(diǎn)的時(shí)候?qū)W的是金融危機(jī)時(shí)FFR升高，因此FFR-GCspread變寬。但這里講解老師說(shuō)是由于GC變低的緣故。所以不知道哪個(gè)才是原因，還是二者都有。）
幸存者偏差指的是只有那些活下來(lái)的基金才會(huì)被記錄在指數(shù)中，但是這道題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)基金倒閉了。而選擇偏誤應(yīng)該指的是那些基金只會(huì)去報(bào)告那些正的收益，那些負(fù)的收益就不報(bào)告了，所以在選擇樣本的時(shí)候，用這種樣本就出現(xiàn)了問(wèn)題，我認(rèn)為這道題目講得就是這個(gè)，所以我感覺(jué)應(yīng)該選擇C選項(xiàng)。而且在投資這門(mén)課中，把幸存者偏差是歸在了選擇偏差之下的，老師說(shuō)是樣本選擇偏差的一種極端情況
程寶問(wèn)答
