老師，請問var和cost of liquidation的計算都是考慮單尾嗎？為什么第七題中感覺VAR 是考慮單尾，但是cost of liquidation是考慮雙尾？
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
當(dāng)利率升高時候，為什么說對資產(chǎn)敏感性公司更有利呢？利率升高，資產(chǎn)和負(fù)債的價格不是都應(yīng)該下跌嗎，如果ISA>ISL且利率升高，資產(chǎn)的價格跌得幅度不是應(yīng)該大于負(fù)債價格的跌幅嗎？
對于23題，可以看圖二PPT這是基礎(chǔ)班講義 發(fā)現(xiàn)賣資產(chǎn)獲得流動性來源其實是asset 流動性管理策略 而借錢獲得流動性來源是liability流動性管理策略 再回到題目，第一，ABD選項都是買資產(chǎn)，確實消耗了流動性但也是asset流動性管理策略，而答案解析確實說是負(fù)債流動性管理策略，這矛盾 第二B選項答案解析就是賣流動性好的資產(chǎn)，那不就是我上文所說的PPT第一種策略嗎
問題一：第一張ppt的圖標(biāo)里為什么repo沒有涉及到TSECF和TSECCF，基礎(chǔ)班講義里例題（圖2）明明可以看到現(xiàn)金流有變化。而逆回購是涉及到的。 問題二：當(dāng)消耗現(xiàn)金流時，為什么LGC會有兩種情況（No/possible），一般都是TSLGC都變小，難道還能不變的嗎？
綠色熒光標(biāo)記的兩句話，為什么前者壓縮流動性風(fēng)險溢價，后者擴大流動風(fēng)險溢價
老師，習(xí)題冊708題為什么選A，A為什么是最簡單的方法呢，謝謝！
老師，我對利率上升和下降引起Da和Dl的變化我還是不明白
老師，請問關(guān)于LGC定義的后半句“ from the sources of liquidity available in the balance sheet and off the balance sheet at a given date.”怎么理解，可以舉個例子嗎
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來是正數(shù) 為何是下跌呢？
老師可以貼一下BCD選項說的內(nèi)容對應(yīng)的講義PPT嗎
老師B選項說銀行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，這應(yīng)該怎么理解？是怎么transform的？
還是不太理解D 選項，麻煩再講下
“券商再抵押的不是原始持有人股票的所有權(quán)本身，而是基于借貸關(guān)系產(chǎn)生的權(quán)益——主要是要求做空者歸還股票的權(quán)利以及收取并處置做空者提供的現(xiàn)金抵押品的權(quán)利?！?
這個百題里的這個和這道題答案不一樣就是因為這個題說了FRB協(xié)會嗎 所以要減去余額的5
程寶問答
金程問答