四庫部門使用repo協(xié)議進行借錢的時候，計算bond市值的時候為什么要加上accrued interest呢？老師上課說repo并不影響coupon，也就是及時我把bond抵押出去借錢了，coupon仍然是交給我的，那么這樣的話，這個應(yīng)計利息不應(yīng)該存在呀，又不是把bond抵押出去之后coupon就給人家了
為啥存款和貸款兩者是想加？難道存款和貸款都會增加流動性需求？
這塊我預(yù)測rate上漲然后要減少asset duration是因為我準備在未來發(fā)放我的貸款，這個我能得到的利息會高一點是這樣嗎
所以非流動性的資產(chǎn)，我對于他的expected return要求更高？是越難賣的東西，我要賺的就越多嗎
我買債券的時候是拿99.85的價格買的，然后我的TSAA算的時候怎么又拿100算的啊
請問為什么s的波動率不用從年轉(zhuǎn)化為天的
為什么價格上漲德爾塔變大
老師，這個地方老師在前面說FX swap在未來互換的是按那個時刻的外匯利率，但是這里面寫的是按照約定的遠期匯率償還，您可以聽一下11:20這個地方
老師，這個地方還是沒改嗎？不是一上一下的？還有，如果司庫部門獎勵the source of liquidity部門，為什么利率會下降？這個代表什么而且這個圖也反映不了司庫部門賺取的差價吧，
老師，這里的10.7million，58.8million需要記嗎？還是只是說舉個例子，具體題目中會給
怎么理解這個cause of cash flows?司庫部門的流動性算用途？
這里配置為什么不是第一年比第二年的多呢？要說流動性好的話那肯定都在第一年是最好的。
老師，在dynamic Rebalancing中，如果視為short一個期權(quán)，那么按現(xiàn)在時刻的股票價格買賣，這個期權(quán)的執(zhí)行價格不是跟市場價格一致的嗎，那么期權(quán)費用不是等于0么，premium沒了啊。該怎么理解啊
如果題目沒有給出LC的Z值，那么就用單尾的Z值進行計算么？LC實際應(yīng)該是用單尾的么？
/(1+8%)是為什么？
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