請問老師這道題的EL怎么算？
請問credit rating agency是由誰來支付的呢？是originator嘛？
equity的公式里邊F是哪個數(shù)？
請問老師 ， 計算指數(shù)分布的marginal PD，需要分別計算兩期然后噶差 還是只計算第一期(因為無記憶性)？聽到直播回放里老師說需要噶差 感覺不太對，前來請教一下哈
這一頁的PPT，明白的寫了EL=PD×LGD≈C＋L，為什么剛才做題的時候?qū)慞D×LGD=C
信用風險百題第63題，預計損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
是不是sell call 和put 都沒有WWR或者RWR
老師，那這樣Hazard rate不是直接近似等于PD？
請問百題107.老師，資產(chǎn)證券化securitization一定是剝離表外的嗎？這道題選項c, MBS中有一種mortgage pass- through securities在基礎(chǔ)班時候不記得講過是剝離表外的呀，只有CDO是。
百題83選項c.請問為什么使用中央清算所會把風險轉(zhuǎn)移給清算所外的人？感覺but后面的話有問題。在我看來轉(zhuǎn)移風險是清算所內(nèi)的風險相互轉(zhuǎn)移的問題，再怎么netting也不應該轉(zhuǎn)移到場外啊。求指教謝謝
老師好，押題60，隨著時間on-the-run變成old issue以后，special和general的差異變小，所以應該是利差收窄了吧？
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應該只有信用風險。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個風險都會有，出了信用風險后，會引起其他風險
這個題兩個問題：一個是equity flow 為什么是excess spread-overcollater，第二個問題：每年的oc account都是怎么得出來的，尤其是第五年的19.5414怎么得出來的呀
C，D兩個選項不太明白
老師，可以解釋一下bifurcations和procyclicality嗎
程寶問答
金程問答