equity和的debt題目中有，可是asset是什么值？
你好，請問一下x4的值是用什么除以什么？為什么？我算出來的不是1.583呢？
為什么這里的credit var沒有在wcl基礎(chǔ)上減速EL
1.EPE不是expected Positive exposure嗎？ 2.此處的CVA沒有帶負號。如果說選項中沒有帶負號的選項，就是默認只計算絕對值嗎？
為什么違約式的交易敞口是零？違約部分還沒付款，不算敞口嗎
養(yǎng)老基金負債為什么也是或有索賠？
圖中說的買方和賣方是否有問題？
老師好，總收益互換和貨幣互換是不是類似的呢？他們都有本金互換和期間現(xiàn)金流互換。
CVA和DVA的區(qū)別能否再歸納一下
老師您好，這一塊兒比較credit exposure和funding exposure能具體舉一些例子么？
請問：條件違約概率 非條件違約概率 邊際違約概率 累計違約概率 這四個概念的區(qū)別聯(lián)系，以及計算
EA是指整個組合所有EA的加總，所以不用計算權(quán)重嗎？
這里first step計算DD，是用KMV計算的結(jié)果還是Merton計算的結(jié)果。100家DD=2，2家default，這里的DD是用KMV還是Merton計算的？后面又說：如果計算出DD=2，那違約概率就等于歷史的違約概率是2%，這里說的計算出DD=2，又是用KMV還是Merton？
請問x1,x2...怎么算需要背嗎？
這里的題目ulp的計算為啥不是根號二十啊
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