金程問(wèn)答
不理解 實(shí)物交割為什么我買了保險(xiǎn)要賠付還要我賣個(gè)資產(chǎn)出去 這個(gè)資產(chǎn)怎么來(lái)的？那部相當(dāng)于別人違約我的損失根本沒被彌補(bǔ)嘛？現(xiàn)金交割怎么有涉及拍賣了？直接給我一筆現(xiàn)金不就好了么？實(shí)在不理解詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
notch-up notch-down有什么具體意義
這道題Sam不應(yīng)該是低估了CVA，因此true CVA要比真實(shí)值24高嗎？
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent banks carefully reviewed for exposure limits and collateral adequacy.沒有聽懂視頻講解，可以再仔細(xì)講一遍嗎
這里用WCDR算出來(lái)的是WCL嗎？為什么算credit var時(shí)不用再減去EL了？
老師可以在解釋一下這里的重組嘛
這三個(gè)預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)流程需要記嗎？關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還有哪些要記內(nèi)容？
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
為什么ρ=-1equity是全損？
Wcl 如何計(jì)算？
可以解釋一下這里的static pool怎么理解嗎
老師，這里的synthetic cdo spread on the tranche， 是指其中一個(gè)tranche 嗎？畢竟這里面有好多tranche. 還是指的是這里整體的cds buyer 支付的保費(fèi)
老師可以總結(jié)一下中國(guó)目前有哪些中央交易對(duì)手嗎？合格中央交易對(duì)手和不合格中央交易對(duì)手分別有哪些？
老師可以再詳細(xì)解釋下這個(gè)例子嗎，梳理下整個(gè)交易流程？為什么buyer期初支付2筆？
central trade repository是什么機(jī)構(gòu)？
程寶問(wèn)答
