老師，8.0% ABC corporate bond 和CDS spread is 125 basis points這兩個數(shù)據(jù)可以用來計算什么
VaR也會考慮credit risk嗎? 如果兩個corporate bonds, E(A)=E(B), sigma(A)=sigma(B), 但是A的 default prob=1%, B的default prob=10%, 兩個bond 的 VaR會不同嗎?
老師這是怎么從第一行化簡到第二行的？
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計算PV直接使用等于122？
關(guān)于Insolvency, 我記得Assets=Liabilities + Equities, 會存在the Liabilities surpass the Assets的情況?
老師，針對這頁筆記，我有3個問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計算Credit VaR
老師可以再具體解釋一下這里的CTD嘛
老師，這個概率是怎么得來的？為什么要減去π12 ？
可以解釋一下這里的cross default和merge without assumption嗎
這里如果說general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對不對
對于bond，為什么利率下降，敞口上升，但圖像顯示PFE下降接近于0?
可以再解釋一下這里的bifurcation嗎
151080 如何去整到150000
為什么t1時刻的 margin是90而不是90減去threshold加上mta的40
可以再詳細解釋一下最后一段話的意思嗎？在對WWR的抵押品收益進行量化的時候，需要考慮的內(nèi)容？
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