這個(gè)地方，應(yīng)該是說(shuō)這個(gè)方法沒有考慮到資產(chǎn)的流動(dòng)性，而實(shí)際上是有流動(dòng)性的吧？
表格里WR是什么意思？老師只說(shuō)是default之后的WR
請(qǐng)問IT 這個(gè)界面 能不能不自動(dòng)蹦出來(lái) 每次都不小心按了下一個(gè) 然后就跳出視頻
取整是怎么算
老師，第80頁(yè)foward contract的圖形為什么去到最后不是回歸0，按照老師講解interest swap的說(shuō)法，理論上foward 到到期的時(shí)候會(huì)交割，那那個(gè)時(shí)候敞口就會(huì)變成0了，如果說(shuō)交割存在違約風(fēng)險(xiǎn)，那interest swap應(yīng)該也是一樣存在，最后的點(diǎn)不會(huì)趨向于0才對(duì)。
老師，為什么計(jì)算組合的el不用考慮相關(guān)系數(shù)直接將所有el加總就可以呢？
D選項(xiàng)：買方收到資產(chǎn)的回報(bào)是800bp,拿出其中的125做保費(fèi)，還剩675，這里為何不對(duì)？
為什么這道題的CVA計(jì)算不能用CDS的spread而是用marginal default probability？harzard rate和probability of default不一樣嗎？
想問下這里所說(shuō)的forward時(shí)間越長(zhǎng)不確定性越大，指的是不同債券還是說(shuō)同一債券隨著時(shí)間增大離到期日越近
請(qǐng)問老師，29題為什么不能用這個(gè)公式來(lái)計(jì)算？
老師，針對(duì)周老師的這兩頁(yè)P(yáng)PT我有點(diǎn)糊涂，自己總結(jié)了一下，麻煩您看一下對(duì)不對(duì)。 第一頁(yè)的ppt中說(shuō)credit spread是上升趨勢(shì)時(shí)，CVA也會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，因此上升趨勢(shì)下CVA會(huì)更大，這個(gè)CVA也是需要像第二頁(yè)P(yáng)PT一樣折現(xiàn)的吧。 第二頁(yè)P(yáng)PT是假設(shè)了credit spread有一個(gè)平均水平，只是因?yàn)樾螤畈煌?，?dǎo)致PD呈現(xiàn)上升會(huì)下降的形狀，從而導(dǎo)致CVA也呈現(xiàn)出上升或下降的形狀，之所以在下降的形狀下CVA的現(xiàn)值反而更大，就是因?yàn)樗艿搅薱redit spread 有一個(gè)均值水平的影響，所以折現(xiàn)后反而向下的CVA更大。 兩者的區(qū)別就在于credit spread是否有一個(gè)平均水平，對(duì)么？
關(guān)于credit spread 曲線對(duì)CVA的影響這塊很糊涂，到底是向上的曲線CVA更大呢，還是向下的曲線CVA更大？PPT里和notes里說(shuō)的好像不一樣
老師我想問credit spread是PD*LGD吧，那credit spread上升意味著PD上升是對(duì)的嘛？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來(lái)的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
老師 是否是 指數(shù)分布不一定都是無(wú)記憶性的，只有指數(shù)分布的conditional PD是無(wú)記憶性的。而如圖上半部分 指數(shù)分布的邊際違約概率的話就是需要計(jì)算兩次累計(jì)違約概率 再相減。老師是否是這樣的？(以前自己筆記記的是 指數(shù)分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感覺不太對(duì)）
程寶問答
金程問答