314題 考察的是什么知識點(diǎn)啊 感覺很模糊
老師您好，這個模型 講義中流程圖是從左往右，老師講的是從右往左的，應(yīng)該怎么理解呢？謝謝老師
老師，這題為什么不可以用ρ的那個公式？
老師 這道題，題干是利率下降。選項是說公司經(jīng)歷困境，但是不考慮公司進(jìn)入困境會使利率上升的情況嗎？？
信用風(fēng)險百題第73題沒看懂
習(xí)題集517看不明白及每個選項對錯的原因
Q29, if the asset doesn’t default but drop in value , is the cds seller still need to pay for the cds buyer ?
Is callable bond equal to long a normal bond plus short a call option? How about a convertible bond , Are they the same? Long a long bond and also Short a call option ? Are the option same ?
請問這道題，最后缺的14.39，不是應(yīng)該先從equity層覆蓋嗎，equity損失完了才輪到mezz層，怎么直接從mezz層開始算損失了呢？
為什么不是A，對于要給抵押品的一方為什么不是TRS更好嗎？TRS也可以加杠桿，抵押品要求沒有CNL高吧
PD上升，對senior的VaR增大可以理解，但是對equity的VaR為什么下降？VaR的定義是在一定置信區(qū)間內(nèi)，可能發(fā)生的最大損失，PD上升，對equity來說，可能發(fā)生的最大損失一定上升?，F(xiàn)在老師講課又說VaR的定義是受益的不確定性，到底該信哪一個？是老師自己明白，但是講不明白嗎？
這道題怎么算
這道題為什么不是用指數(shù)分布呢？指數(shù)分布不也是對違約時間的建模嗎？
相關(guān)系數(shù)不是兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個資產(chǎn)和市場因子的相關(guān)系數(shù)
book value 和face value一樣嗎？market value book value fave vale有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答