金程問(wèn)答
在這里計(jì)算用久期計(jì)算虧損公式是什么？謝謝老師，一級(jí)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)記不清了
精 為什么data_minining導(dǎo)致low_risk_normality呢?
老師講前面兩種方法：篩選法和分層篩選法，都沒(méi)有考慮benchmark，可課件中又寫(xiě)到這兩種方法可以：按capitalization weight進(jìn)行篩選，這不就是考慮了benchmark嘛？請(qǐng)指教，謝謝
?？?，第50題，這里標(biāo)準(zhǔn)差為什么要乘上本金？
69-70題為什么financialasset和energy的ComponentVaR之合不等于組合的VaR?
麻煩講下軟美元安排
alpha計(jì)算公式是什么？這里說(shuō)的regression的橫軸縱軸變量是什么????
正態(tài)分布下VaR怎樣應(yīng)用于跟蹤誤差呢
老師你好 我想問(wèn)下這邊周老師在針對(duì)b選項(xiàng)的解釋，他說(shuō)其中理性人和非理性人的理論可以幫助解釋，可是我尋思這理性學(xué)派和行為金融學(xué)派這個(gè)是導(dǎo)致市場(chǎng)inefficient的原因啊，難道還是說(shuō)low risk anomaly就是市場(chǎng)ineffienct的表現(xiàn)呢
老師你好 我想問(wèn)下強(qiáng)化班里面可轉(zhuǎn)債套利最終目的是使得delta等于0，但是在基礎(chǔ)班里面我們除了對(duì)沖delta至0，還將duration也對(duì)沖至0了，那我們考試時(shí)候應(yīng)該記哪一種呢？
老師你好 這邊截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)下面的t值是代表t檢驗(yàn)得出的值嗎，那么t-test怎么也可以用1.96來(lái)做比較呢
請(qǐng)問(wèn)老師 static factor(被動(dòng)型投資)也算是cross sectional strategy嗎？ 感覺(jué)都沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的buy and hold 都是同期可以完成的，是所有我們學(xué)過(guò)的這兩種大類里的所有投資都是橫截面策略嗎？
請(qǐng)老師回答下這個(gè)問(wèn)題。
老師好，請(qǐng)教一下，百題第29題算TR的時(shí)候除的是βindex，但基礎(chǔ)班講義131頁(yè)上寫(xiě)了TR=(Rp-Rf)/βp，而且百題的39題算TR除的也是βp，所以算TR時(shí)候的分母到底應(yīng)該是啥吖？
72題 liabilitirs 的利率上漲 我是否可以理解成 貸款利率上漲 如果利率上漲 那貸款不是應(yīng)該增加嘛 為什么是下降呢
程寶問(wèn)答
