請(qǐng)問方框里的話怎么理解，尤其是basis risk ，是什么？
第66題到底該怎么理解呢？ 沒聽懂老師講的
這頁(yè)P(yáng)PT兩個(gè)老師講的不一樣，這里針對(duì)全球性重要銀行，如果buffer是2%，周老師說是buffer再增加1%，而姚老師說是在原來3%的杠桿上增加1%，即變化的是對(duì)杠桿率的要求，請(qǐng)問那個(gè)老師說的是對(duì)的？
咦？老師 ，ERM還有去中心化嗎？我記得都是和integration相關(guān)的呀。這里的decentralize是ERM的最后一步嗎？為什么去中心化是整合風(fēng)險(xiǎn)的一部分？好矛盾呀 。老師 如果考試用decentralize描述ERM難道算是正確的選項(xiàng)嗎
老師說一下這道題
這兩題能解釋一下答案嗎？
請(qǐng)問 CVA是在巴塞爾3提出的？還是在巴塞爾3 finalizing提出的？（因?yàn)闆_刺課聽到三里面提及CVA,強(qiáng)化課提到是在最后定稿中，所以有些迷惑了）
習(xí)題集358 這道題也不理解，為什么是b
第三題bucket2為什么是0.11+0.15*0.1，我算出來是0.12+0.15*0.1阿
老師B選項(xiàng)在哪里有介紹？講義上只看到RWA output floor，是一回事嗎？
Tier one capital is excluding goodwill or for real minus goodwill?
Q6 market risk distribution is normal distribution ? With symmetrical and no fat tail?
老師 這道題為什么選C 題沒看懂
老師 這道題是賣equity保護(hù) B里面說的就是賣equity 的CS risk 不就是賣保護(hù)嗎？
老師，請(qǐng)問 SVAR，壓力測(cè)試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊(duì)，切一刀嗎？我不太明白。
程寶問答
金程問答