老師好，此處的選股差異為什么不是資產(chǎn)配置差異的一部分呢？
題目給出的0.35和0.4不是波動(dòng)率嗎，按照公式的話不應(yīng)該是要開根號(hào)才會(huì)變成標(biāo)準(zhǔn)差（sigma）嗎，然后再代入計(jì)算？
講課的時(shí)候提到一個(gè)公式是T2=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個(gè)T2的計(jì)算意義是什么？
可以解釋一下CD嗎
上課的時(shí)候講這里的B的策略應(yīng)該要同時(shí)做空無風(fēng)險(xiǎn)債券和可轉(zhuǎn)債的標(biāo)的，B只說了要做空可轉(zhuǎn)債的標(biāo)的，應(yīng)該也是有問題的??？
衡量業(yè)績(jī)的指標(biāo)中，特雷諾比率那塊兒，有個(gè)T平方TRp?（Rm?Rf），這個(gè)是啥知識(shí)點(diǎn)？麻煩老師講一下吧
邊際VaR值單位既可以是百分比，也可以是金額。兩者可以通過asset value來進(jìn)行轉(zhuǎn)換,那如果邊際VAR * ASSET VALUE 這不就是成分VAR的了么？請(qǐng)老師指教，謝謝
老師，最后賣股票時(shí)候，分紅不是應(yīng)該扣除嗎？買股票時(shí)候分紅應(yīng)該加上，為什么正好反著
這題問多少年，在置信區(qū)間95%的水平上顯著，如果問題是顯著大于0是不是就考慮單尾？
麻煩老師解釋下波動(dòng)率保護(hù) 為什么波動(dòng)率seeker會(huì)賣出波動(dòng)率保護(hù)？
煩請(qǐng)講解
我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識(shí)點(diǎn)，可以詳細(xì)說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
麻煩解釋一下abd為什么錯(cuò)
請(qǐng)問這里的rp, rM分別是什么呀？
老師，如果按照這樣算，不能投資Y呀。
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