金程問(wèn)答
老是，盈余風(fēng)險(xiǎn)，到底什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾？
習(xí)題527麻煩講解一下
67題請(qǐng)老師解答一下。主要是A選項(xiàng)，B和D麻煩也解釋一下，謝謝！
關(guān)于 Global minimum Portfolio 里面的每個(gè)頭寸的MVaR 都要相等。但這里有個(gè)問(wèn)題，如果頭寸A的MVaR比較大，我們會(huì)賣(mài)出，買(mǎi)入頭寸B因?yàn)樗腗VaR比較小，但是為何在賣(mài)出頭寸A的時(shí)候，他的MVaR會(huì)相應(yīng)降低？以及為何買(mǎi)入頭寸B，為何他的MVaR會(huì)相對(duì)增加呢？我看MVaR的公式里面，并沒(méi)有頭寸的價(jià)值這個(gè)因素啊，所以頭寸的價(jià)值不應(yīng)該會(huì)影響這個(gè)資產(chǎn)的MVaR?。繜┱?qǐng)解惑。
老師 百題29算tr，分子為什么除以0.9？
請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
為什么賣(mài)出期權(quán)等于買(mǎi)入波動(dòng)保護(hù)呢
老師，CAPM里的risk premium 是 E（Rm）-Rf 嗎，那這里面的risk factor 為什么是market portfolio，不太明白risk factor是定義了
經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，大盤(pán)股收益高還是小盤(pán)股收益高。
題中表格里的“股票”組合回報(bào)率是什么意思？都股票的回報(bào)率為什么在組合中的回報(bào)率與在基準(zhǔn)中的回報(bào)率不一樣了？是否可以理解為：“股票”組合回報(bào)率=股票自身的回報(bào)率 * 股票在組合的權(quán)重？
這里本金各500萬(wàn)那不應(yīng)該是總共1000萬(wàn)嗎，為什么說(shuō)虧400萬(wàn)是近10%？
incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1頭寸 后者是一個(gè)變化量增加每一單位 組合var的變化嗎
為什么利率上升，swap和treasury都價(jià)值上升，利率下降，為什么treasury的價(jià)值會(huì)下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項(xiàng)不太懂，可否解釋一下。
這個(gè)題直接算黃色部份就可以了吧 為什么還要先算一下綠色部份。就是為了說(shuō)明應(yīng)該多配置TOM少配置JRY嗎
低風(fēng)險(xiǎn)異象是負(fù)相關(guān) 那這個(gè)題目為什么選b呢 b說(shuō)的就是負(fù)相關(guān)題目讓選錯(cuò)誤的
程寶問(wèn)答
