雖然bc是學(xué)的內(nèi)容，但是從圖來看確實就有across asset的return高啊。
LCR的分子是high-quality liquid asset, 這不是巴塞爾3定義的tier 1 capital嘛？
標藍部分怎么影響權(quán)益價格了？
什么是master swap agreement?
請問老師，Time account (certificate of deposit) with one-year maturity.屬于transaction deposits還是nontransaction deposit?
老師好，為什么bid-ask spread的均值是5%這個不是bid ask spread的值么，謝謝。
請問第二個表述widen的原因是GC下降，還是FFR上升??？
在某位同學(xué)的解法中，正確的解法應(yīng)該為（0＋2.33*0.2%/50）*50/2=0.00233。為什么0.2%/50？不應(yīng)該直接用0.2%嗎？
我的理解是：B這個選項是和自己的capital相關(guān)，是自身因素相關(guān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險??？
我想看一下我的理解對不對。逆回購增加就代表我買了很多的逆回購協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過程，所以流動性增加
老師好，這里算壓力情景下的LC時，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
老師您好這里的repo rate除以2（半年期）還是沒懂。題目意思應(yīng)該是在3個月時購買repo（repo開始），未來的第六個月repo結(jié)束（銀行用錢將債券贖回），那么repo真正執(zhí)行的時長應(yīng)該是3個月呀？
為啥不遠C
請問老師，management committe和ALCO是同一個機構(gòu)還是2個？帶學(xué)視頻老師寫的筆記是什么意思？為什么和解答老師說的不一樣？
這道題目中的tenor是什么意思？
程寶問答
金程問答