金程問(wèn)答
1.這里老師寫(xiě)的應(yīng)該是short TB，long corporate bond 吧？ 2.老師這里的舉例怎么和課件上的不一樣呢，課件上似乎在說(shuō)借短投長(zhǎng)？
Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan)=====請(qǐng)教老師，這個(gè)題目里asset段不需要考慮要交出去的MARGIN 50么？我能理解asset由原來(lái)的100，后面變成150，margin也需要交出去50的，這50從cash里扣掉，150-50=100， 然后margin account里有50 仍然屬于asset，故100 加50=150， 這樣理解，可以么？謝謝
為什么回購(gòu)就是司庫(kù)部門的行為，逆回購(gòu)就是業(yè)務(wù)部門的行為？
老師 ，這里sell short term bonds是怎么盈利的??？可以再具體講一下嗎？
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)可以認(rèn)為是CAPITAL嗎？
cost of liquidity怎么算呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)正態(tài)分布下，90 95 99置信水平下單雙尾Z值分別是多少呀？
老師，在t時(shí)刻A應(yīng)該支人民幣給B和收美元，但A手頭沒(méi)有人民幣，所以和誰(shuí)簽了FX Swap呢？是在t時(shí)刻簽的嗎？如果在t時(shí)刻獲得了美元，那為啥不在t時(shí)刻給B而是展期呢？
為什么b大于0是沒(méi)有套利空間啊 不應(yīng)該是等于0才是無(wú)套利嗎
這里是借入100市值股票，然后賣了，得到100cash，然后A還要另外承擔(dān)50%即50cash的保證金。那為啥asset里是150due from broker？這里股票不是已經(jīng)賣了嗎？只有100的cash了啊。另外負(fù)債端，equity也賣了，為啥還有equity 100？應(yīng)該只有borrowed stock 100啊
這里的0.23%應(yīng)該是年化利率？
為什么不能只關(guān)掉短期long future的合約呢？為什么要把長(zhǎng)期的forward合約也close呢？
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺(jué)都是 cash inflow vs cash outflow
老師，資產(chǎn)大類怎么分？股票、債券、房產(chǎn)？
這道題請(qǐng)老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢？不是利率變化越大久期影響越大么
程寶問(wèn)答
