老師你好 周老師這邊在講解的時候說resiliency的定義和我們常識里面的想法有沖突，但我感覺這兩者不沖突啊 就拿周老師課上的匯率例子來看，這個講義的resiliency不是應該是指6.50下降到6.47，那么確實是所花的時間越短，流動性會越差，但是我們常識里面的回彈，應該是6.47上升回去到6.50的這個過程啊，那么時間越短能體現(xiàn)出來流動性好的啊，我覺得這兩者并不沖突??？
老師的回答中“以國債收益率為成本投資了一個國債收益”，這是什么意思，這并沒有賺取其中的差價啊，難道不是一國債收益率為成本投資一個公司債，獲得公司級的收益，從而獲得其中差價么
請問老師，這里draw on credit line是什么意思
payment throughput 到底是什么除以什么？
investment 100 還有all earning assets750是給的已知條件么
請問老師，這里為什么是3.5，而不是4.5的leverage呢？
Re指的是ROE嗎？
老師 這個funding cost risk是不是就是funding liquidity risk的另一種稱呼呢？ 還有一個問題就是 如截圖這個第二句話，說未來支付更大的預期成本比較 rf 的融資來源。我看這句話是錯的呀，未來融資成本不應該是跟自己的心里預期比的嗎？就是raise fund cost above the expected這樣嗎？和無風險利率比的話 除非是央行借錢 不然怎么都會有溢價，也不能說有溢價就是融資成本風險吧。所以我思考認為第二句這個funding cost risk也是不對的。老師您如何看？
老師 這里講解紅筆寫的和下面答案給的解析關于ROE的求法不一樣呀。而且這兩種都沒看懂，。咱們那科有ROE的公式呀？不記得學過了，求請老師把ROE公式和原理詳細講一下好嗎？麻煩啦
老師，為什么SC是最小的，還是沒怎么聽懂？
這道題的A選項，借款人延期償還repo從dealer bank借來的錢，就相當于dealer bank收回本息的時間越長，流動性就越差了呀？
老師，B選項中是要改為比短期負債小嗎？但是如果比短期負債小的話，對總的負債不是更小嗎？
Structured notes / securitized asset , pass through securities , CMO, REMICS, MVBs, stripper securities 全是表外嗎？out of balance sheet
老師，為什么看到contract type就說是repo，repo 和reverse repo是同一個交易中的買方和賣方嗎？repo是將資產抵押融的資金，而后以約定的利率回購，reverserepo這是提供融資，收取利息的一方？
老師，請問一下D項，對于repoA方賣出repo融資，那B方就相當于買入repo投資，按照這么理解，買入repo就相當于做了一個reverse repo，那如果按買入repo的說法，D說進入repo投資，也是沒有問題的啊 B項，margin call也會有haircut嗎
程寶問答
金程問答
