老師 657題A為什么不對 B呢？不是八條線？C中PCS是什么？
基礎班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動性好于后者 怎么能獲得流動性溢價呢 應該是相反操作呀
麻煩看下這道題的講解視頻和解析講的不一樣啊 問題是create concern 所以是對stabilize不利的 視頻和解析說的是相反的
老師好， 關于Inventory mgt by dealers這個知識點，老師說在市場買入力量比較大時，Dealer手上應該有足夠的Long Position，這里是不是講錯了？因為對于Dealer來說，如果市場有人脈的話， 他就要賣，所以是不是如果市場買入力量比較大的時候， Dealer手上應該有足夠多的Short Position，這樣Dealer才有足夠多的Inventory支持他賣吧？
老師，可以解釋一下“匹配賬簿”（matched book）嗎
more special是指什么
沒聽懂視頻解析，請老師再詳細講解一下這道題
指標與流動性的關系是？
這里為什么不用+VaR，為什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，題目中計算出來的應該只cost of liquility才對把
c和d不都是說提前終止協(xié)議嗎
此題B選項，考慮標的資產價格下降時，賣出的Put會被行權虧損，買入的call option不行權，但也虧損吧？這個不會形成流動性問題么？
D選項不應該是forward market嗎。
老師，the borrowed amounts are exchanged back at the initial spot rate是什么意思呀
老師，想請問一下，計算LVAR，假設是正態(tài)分布，為什么關鍵值根據單尾來取而不是根據雙尾來?。縯hx
流動性風險的內容有30%比例，題目和標題不能對應上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調整。
程寶問答
金程問答
