為什么老師說T增加，根號(hào)部分是下降的？
這道題問的是什么？
FSA這個(gè)文案是在哪講的不太記得了
這個(gè)1不是管央行借吧，而是跟federal fund market 的參與者者借吧，類似中國的銀行間市場(chǎng)，銀行之間互相拆借
第38題為什么期初一筆cf就能提供liquidity呢 如果是為未來提供liquidity豈不是ladder這種每期都有cf的更合適？
75，C的意思是不是說通過逆回購的方式變相折價(jià)購買債券??？
每個(gè)ratio什么意思，代表什么，公式？
老師 Q59 。這道題太不會(huì)了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槎嘁肓藢?duì)手方，所以增加了信用風(fēng)險(xiǎn)？還是因?yàn)橛衏ollateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢？還是因?yàn)樽詈笠痪湓捳fdefaulted collateral 被從本金中減去了，所以抵押品是不足額的，所以有信用風(fēng)險(xiǎn)呢？此外，不清楚抵押品是因?yàn)橛衧upport provider所以抵押品是這個(gè)支持者提供的嗎？但是，這里是利率互換，interest rate swap的敞口應(yīng)該只有利息(所以敞口圖形是peak shape), 那么為何collateral amount=notional amount of swap呢？理解起來是沒必要呀，因?yàn)槌谑潜窘?利息，為何需要本金那么多的抵押品呢。,,???,,這道題 求老師指教
第6題解析是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是spread=(ask-bid)/[(ask+bid)/2]=(41-39)/[(41+39)/2]=5%吧？
老師好，這道題如果var的公式用（u-zσ）p的話就不一定滿足b了呀，隨著confidence lever increase它會(huì)先上升再下降
還想請(qǐng)問下。FFR-GC是否就是general spread？講17題的時(shí)候說名字就是FFR-GC，感覺不太對(duì)？
請(qǐng)問cross currency swap交換利息和本金，是否期末交換本金用期初的利率，但每期交換利息的時(shí)候用的是每期的spot rate？
ss的計(jì)算沒看懂
老師，視頻講流動(dòng)性的resiliency,說時(shí)間短是流動(dòng)性不好（resiliency is short），請(qǐng)問這樣的描述是不是說反了？感覺應(yīng)該是流動(dòng)性好 時(shí)間短吧？
24題，B選項(xiàng)，他說低頻采樣低估了風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我認(rèn)同，但是他說降低了risk-related metrics,這是啥意思，我記得老師講相關(guān)性上升的？
程寶問答
金程問答