請(qǐng)問表格里面的EE都是怎么得到的？
老師說未來支出多了，為什么敞口還下降
這里的call price和equity 15.5是怎么來的
16題三的說法 cds可以看作是一個(gè)protective put嗎
為什么E（X1平方）=π1，E（X2平方）=π2？
請(qǐng)問我框出來的這種算法有什么問題嗎？為什么算出來不對(duì)？
按這個(gè)答案說的 不是應(yīng)該選d嘛？謝謝
這道題里怎么看出來92m 94m是現(xiàn)貨價(jià)的？
這題用計(jì)算器怎么按出時(shí)間多少天？
老師用 EL=PDxEADxLGD 計(jì)算出來的期望損失和我們平時(shí)說的不良貸款有什么區(qū)別和聯(lián)系??？
老師，資產(chǎn)證券化中custodian是幫助資產(chǎn)托管的無決策權(quán)；而trustee是收到資產(chǎn)帶領(lǐng)做投資決策的對(duì)嗎？（以前筆記這樣記得但是不確定對(duì)與否）。這道題選C，也想請(qǐng)教下老師trustee是在哪個(gè)步驟做什么的，和SPV感覺做的事情差不多呀（收到資產(chǎn)并作決策）
老師，為什么Interest rate swap有最大的無償本金呢？IRS不是只交換期間現(xiàn)金流的嘛？沒有本金交換呀（191這道題說因?yàn)镮RS是OTC衍生品，所以有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn) 不太理解選C。確實(shí)存在對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)但是不應(yīng)是B更大嗎，因?yàn)閑xposure更大呀）
這里的概率是第一年不違約第二年違約同時(shí)發(fā)生，那和第一年不違約的前提下第二年違約有什么區(qū)別么？？
賣出CDS求償賣方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，賣期權(quán)就沒有呀，為啥這里還存在RWR
請(qǐng)問這里的exposure到底怎么看呀？一致不太理解exposure和PD之間的變化關(guān)系
程寶問答
金程問答