老師你好，56題，既然r上升可以推導(dǎo)出pd下降，為什么II是錯的。。。不明白
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時，可不可以直接用4%/根號12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
百題27題。physical PD為什么用asset return？什么時候用asset return？什么時候用無風(fēng)險利率？
老師這道題為啥選C呢？考察的知識點是什么呢，沒太看懂...謝謝老師！
老師您好，用一次性計付法計算CVA和BCVA時，為啥BCVA那里要乘一個Sp呢？謝謝啦！
第72題，按照老師聯(lián)立的式子為什么的凈的頭寸反而比總頭寸要大，而且老師的式子與答案是相反的，如果老師寫錯了，但是題目中確實也在gross頭寸后面用括號注明用正的頭寸減去負的頭寸。
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項得知這道題使用一次性計算的CVA(而不是用費率)呢？楊老師講解的時候是這樣說的，但是看不出用一次性和費率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似法PD*LR=CS，那么一次性和用費率都是差不多一樣的數(shù)額呀。2.這道題用CS不是更簡單嗎？EPE就是2 因為三期都是2million. CS也給出來了，因為是算0時刻的所以各自相乘折現(xiàn) 再相加, 就得到了0.235512 確是沒有選項。但請問老師為何不可呢？
老師 1. 請問您 effective EE不一定比effectiveEPE高對嗎？比如如圖 前半部分effectiveEPE就是高的，后半部分effectiveEE就是高的。還是說effectiveEE一定比effectiveEPE高，因為畢竟effective EPE是effectiveEE的平均了。2.再有 想請教您，是否effectiveEPE是一條直線，就是無任何起伏的直線。而effectiveEE是單調(diào)遞增的。
235題 第一第二條 能否解釋下 為什么錯
老師，累積存活率的兩種計算方式，用單期違約率計算的和用累積違約率計算的數(shù)字不想等啊？
當資產(chǎn)趨向于有無限個的時候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時候，wcl會更接近E L呢？當相關(guān)性等于1的時候，相當于只有一個資產(chǎn)，不是相當于就是計算一個資產(chǎn)，不就相當于沒有分散化，此時不是更容易出現(xiàn)極端情況嘛？為什么老師說等于1的時候wcl會更接近于el？然后相關(guān)性等于0的推導(dǎo)過程可不可以也講一下為什么會wcl更接近于el？
關(guān)于抵押物，請解釋一下圖的后半部分，為什么敞口波動上升的情況下，抵押物在波動下降？
ppt上面的total return swap的protection buyer和protection seller的位置標反了吧,書上寫的是buyer得到的是cash flows和 benefits, buyer of TRS為什么是protection seller?
請問老師，為什么第一頁的oc acct是后拿錢，但是第二頁oc是先于equity拿錢呢？謝謝
老師，a running spread 是怎么理解呢
程寶問答
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