279題為什么選擇A，securitized product backed by student loans有什么特點(diǎn)
這道題是OTM，敞口應(yīng)該為負(fù)？自己違約才對(duì)吧？
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個(gè)選項(xiàng)，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會(huì)增加它的信用敞口呢
老師，請(qǐng)問我框出來的推導(dǎo)有什么問題嗎？這樣分析出來就變成選D了？
1. B選項(xiàng)中，RWR是說pd和exposure的交互效果會(huì)導(dǎo)致交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)下降，而WWR則相反，這個(gè)理解了。但這個(gè)與long option是什么關(guān)系呢？
277的acd選項(xiàng)
229這道題不太懂
這里的第四條，granular趨向于正無窮，credit loss是不是應(yīng)該等于零而不是等于expected loss？
25.1第三題，C和D麻煩老師講下吧，謝謝
Which of the following statements are most likely true? I. Increasing default correlation decreases the value of senior tranche00but increases the value of equity tranche. II. At high default rates, increasing default correlation decreases mezzanine tranche prices. A. I only B. Il only C. Both I and II D. Neither I nor II 老師，這道題不是很明白Il的解釋，能再解釋一下嗎
老師，這道題選A是因?yàn)橘u出期權(quán)是無敞口的嗎不管是賣看漲還是看跌？ 如果這道題是買期權(quán)那敞口應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師，請(qǐng)問什么時(shí)候用close out netting 什么時(shí)候用payment netting
老師你好 第60題 我想問下 c選項(xiàng)里面的loan equivalent是什么意思
老師你好，33題我還有一個(gè)問題，就是如果是期間現(xiàn)金流的話，我們是不是先考慮考慮資產(chǎn)池的利息流入和各個(gè)層級(jí)的利息流出算利息凈收入，然后我們看如果有l(wèi)oss的話，凈利息收入和equity是否能彌補(bǔ)損失，要是像這道題目，如果equity是4m（不存在o/c account）的話，多出來的1m是需要變賣mezz層級(jí)的本金了嗎？
老師你好 我想問下對(duì)于variation margin，不是也有我交給對(duì)方的和對(duì)方交給我的嗎，如果題目里還給了對(duì)方給我提交了40塊錢的追加保證金，那么在計(jì)算credit exposure和funding exposure的時(shí)候需要考慮進(jìn)去嗎
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