老師，這道題沒說均值，求var是假設(shè)均值為0嗎
老師，為什么ISA＞ISL時，利率上漲是賺的呢
老師這個C選項不理解
老師這里512000是怎么算出來的呢，沒看懂，請老師解釋一下，謝謝！
請講解一下60題
請問debenture和corporate bond區(qū)別是什么？
Q47. 老師，這里面C說得太絕對了吧，這里C說within asset classes有l(wèi)arge risk premium, 說across 完全沒有。而B說有l(wèi)arge risk premium(并沒有說largest), 這樣的表述是正確的呀。所以C很明顯就不對呀 為何選C.
A選項怎么理解？通過限制結(jié)構(gòu)連接？
老師 這種題，您看 因為多借了錢，縱使融資成本不變，ROA也不應該不變吧？感覺還是再計算融資后的ROE時用之前老的ROA感覺不太對，因為杠桿都變了 資產(chǎn)的收益率怎么能不變呢？
融資和融券的區(qū)別是否是融資是賭漲，融券是賭跌。所以融券是證券價格上升反而要補保證金
老師 請問CDs是屬于deposit liability還是nondeposit liability? 因為我看到在deposit liability里面有一條是nontransaction deposit, 其中有time deposit, i.e CD。 但是在Nondeposit liability里也看到有Bump-up CDs和Step-up CDs的區(qū)別。所以請問是CDs是也可能是存款型負債也可能是非存款型負債嗎？
老師 liquidity risk請問有VaR是99.9%1年的說法嗎？或者是百分之多少多久的？以及，好像我們計算流動性風險不用VaR，但是在市場風險上加上cost of liquidity=LVaR, 請問這個LVaR算是VaR的一種嗎？這樣在市場風險上調(diào)整，是否VaR最后會變?yōu)?9% 10天的呢？
請問這頁PPT里是在計算什么？FTP是什么？
請問老師，這兩句話是否有沖突？一個描述的是短期，會產(chǎn)生較低美元資金缺口的下限估計。另一個說在長期的非銀行建立美元融資缺口下限，如果期限較短，產(chǎn)生的是美元資金缺口上限。請問哪一個說法才是對的？
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導致cross curreny basis大于0嗎？
程寶問答
金程問答