老師，這道題的B選項(xiàng)哪里錯(cuò)了？
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
兩個(gè)資產(chǎn)，如果相關(guān)系數(shù)是0，以及相關(guān)系數(shù)是1，哪種情況可以分散風(fēng)險(xiǎn)，或者加重風(fēng)險(xiǎn)么？為啥相關(guān)系數(shù)是1，即完全正相關(guān)，資產(chǎn)var值是兩個(gè)資產(chǎn)Var值相加？那如果肉是0，用開平方公式算資產(chǎn)var會小于兩者var值相加，那不就意味著，風(fēng)險(xiǎn)被分散化了么，不相關(guān)怎么能分散呢，不得是負(fù)數(shù)才分散么
還是沒動component和incremental的區(qū)別我看有個(gè)公式是不是兩個(gè)都能算是什么mvar*Va
老師，在factor和performance兩課分別定義了alpha和excess return，但不一樣，暈菜了_(:::з」∠)_嚶嚶嚶怎么辦？謝謝老師
老師，3和4我感覺意思比較相近，3說的是benchmark與投資風(fēng)格和專業(yè)領(lǐng)域保持一致，4指的是健全的基準(zhǔn)能反映出基金經(jīng)理的投資觀點(diǎn)，換句話說也是說benchmark與投資風(fēng)格保持一致，所以不是很好區(qū)分，后面說基準(zhǔn)選capm，或者三因素或四因素是體現(xiàn)了3的特性，但4的特性也有吧
老師好，fail to reject，那就是接受原假設(shè)為0，這個(gè)原假設(shè)a=0，是指基金經(jīng)理有沒有能力啊
純屬忘記了，這表麻煩老師給畫畫。
我按照老師方法，按計(jì)算機(jī)后為什么得到error的結(jié)果，是不是我計(jì)算器哪里設(shè)置錯(cuò)了？
最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對風(fēng)險(xiǎn)么？D不正確因?yàn)閕t refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed為什么就是abosolute risk.能解釋一下么？
老師可以分析一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)嗎
老師好，請解答下583題，謝謝。
請問老師，B項(xiàng)為什么錯(cuò)誤
為什么pay floating的duration是0
為社么沒有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，就取消了市場組合?
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