老師，這里的貝塔在bad time時一定是負(fù)數(shù)嗎，在good time一定是正數(shù)嗎
老師，請問一下在算global minimum的時候，不是通過調(diào)倉的方式使得各資產(chǎn)的MVaR相等，所以說資金配置變化是會導(dǎo)致MVaR的變化，但是在前面的incremental VaR跟Component VaR是不是都假設(shè)MVaR是不變的啊
老師，這里的阿爾法是Rp—Rb吧？不是Jenson's阿爾法吧？
為什么asset allocation是權(quán)重相減*RB而不是RP
老師，講義里說的是long_bidder,short_acquire的shock吧？和吳老師講解是不是反了？
公式中的σ是哪個隨機變量的σ?
老師您好，請問這里計算r2時減去的為什么是兩個65而不是一個50一個65呢？謝謝。
請問老師，這里經(jīng)驗公式計算出來的α的volatility與實際觀察到的volatility不一致時，需要對α進(jìn)行規(guī)模調(diào)整，為什么規(guī)模調(diào)整就一定是α*IC呢？PPT中只是說了the scale of the α'll depend on the IC of the manager.沒有說具體的形式??？
為什么價值投資是理性人和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的結(jié)合？
老師好，在投資組合構(gòu)造章節(jié)中，提到清除alpha的異常值，上課的時候說經(jīng)驗值是3σ開外的都是異常值。這個σ是指“σ*IC”還是alpha天然結(jié)構(gòu)(a=σ*IC*Score)中的σ
這道例題中，算對沖策略的利潤為啥不用（104.4-84.2）/1.32015-(79.3-71.6)呢
這個II為什么不對？聽了老師講解也還是不懂，都in the money了 還不比out the money的貴嗎？
老師，C的approximately這個詞說錯了吧，用"approximately"的是IncrementalVaR，而C指的就是描述ComponentVaR,所以C不太對呀。
題目來源于百題預(yù)測 Investment Risk。這個答案是通過Treynor Ratio算的，分母不應(yīng)該是beta of portfolio嗎，為什么答案是除以第二列。謝謝。
第三句中說his style or strategy。如果就是這個經(jīng)理用自己原來的策略就沒有激勵費了嗎？
程寶問答
金程問答