老師 656題為什么選C B是seller 那就是出錢買抵押物的 不就是use流動性了嗎
老師您好，關于TSAA和TSLGC有疑惑，講義中說因為haircut和AI的存在兩者不相等，是否這樣理解：假設現(xiàn)在有一個asset，面值為100，市場價值98，那么TSAA記100，TSLGC記98？
ppt右下角是老師上課時我截的圖，這個上下限 和Cvar我不太理解這個，
老師，為什么1.5年時，coupon為50000而不是25000？
這一題我沒搞懂 為什么C選項拒絕接受一般的抵押品是不合理的呢 圖二答案解析中為什么they will not insist on receiving any particular security within that delineated class
前張ppt說第二種方法是在資產大類之內部買入流動性差的資產less liquidity 而后者ppt的第三點說是在資產大類內部由于買入流動性好的資產而風險溢價提升。 兩者矛盾。
老師，最后一列的數(shù)據(jù)是否有誤？累計利潤是否應為0.75，1.75，2.5，2.5，1.25？
請問老師，關于net interest margin的敏感性不對稱性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是說借入方的敏感性反應滯后嗎？（聽視頻老師好像是說asset 方之后于liability方？請問是borrowing 方滯后這樣子嗎）。但是如圖這道題，liability方的權重是小的，所以沒有很明白凈息差的敏感性不對稱指的是什么？虛心求教~謝謝老師；D
notes流動性的第27頁，關于衍生品杠桿這個例題沒看懂
請問TSAA指的是可抵押資產的面值還是數(shù)量呢？
這個地方的required ASF沒搞明白，cash為什么折價率是0，bonds的是5%，資產這里為什么流動性越好，折價率反而越小
這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關于持有成本的追問麻煩老師回復一下
第六題中買賣價差的均值為什么是等于5%呢？是用買賣價差除以市場中間價嗎？為什么能這樣用呢？這樣算的不應該是正常市場下的價差了嗎，但是這里說的是壓力情況那不就應該用價差的均值嗎？
D答案錯在哪里？請老師講一下
為什么對核心部分配置更高信用額度 對波動部分配置更低信用額度
程寶問答
金程問答
