答案解析里寫：Exposure (Funding) = MTM - VM + IM，請問什么是funding exposure？為什么MTM和IM計入funding exposure，但VM不計入funding exposure中呢？
D選項從講義上的考量，看可獲得性和時間兩個維度。時間上由長變短這個符合了，可獲得性短期融資比長期融資甚至總的其他方式都是更加容易獲得的融資，按照課上講的應該是滿足的。我看到了答疑其他人提問的說法，證券化提前獲得那筆資金這個是哪里的知識點嗎？？可以當作死記硬背的知識點來記憶？短期融資面臨展期風險那個，那不是個時間段嗎？壓測時間是個時間點吧？用時段的問題考慮時點這不太合理啊？就像credit老師講過的，eepe不存在展期的擔憂，eepe是個時段的概念。pfe是考慮極端情況相當于這里的壓測，pfe是時點的概念。
repo的ownership為什么屬于銀行？不是已經(jīng)賣了嗎？
bid-ask spread就是offer-bid嗎
老師好，所以幸存者偏差到底會不會使σ↓呢？謝謝
除以80是什么意思
老師，d為啥不對呢？每個選項都講一下吧，謝謝
這個題求var的公式和流動性章節(jié)第一課的不一樣 表達意義有什么區(qū)別嗎 什么情況下該用哪個呢
流動性資產(chǎn)管理和負債管理有羅列的方法嗎？在哪一章里？
第二句話說為了買入一個證券而去借錢，所以A賣了一個REPO，然后把證券作為了抵押品，是這個意思嗎？那他買的證券和被抵押的證券是同一個證券嗎？我看表述的意思，是同一個證券，那這個交易到底怎么完成？沒錢怎么買，買不了更不能抵押，沒抵押品，repo做不了，死循環(huán)了？
這題不是算TSECF的么？為什么最后選的TSECCF的圖？
GC一般是指國債嗎
老師repo seller. repo Buyer和repo investor 有什么區(qū)別，哪個是使用信用額度？
麻煩老師解釋下C選項中spread和liquidity之間的關系
LC計算的5%是什么啊？
程寶問答
金程問答
