金程問(wèn)答
B running a matched book是什么意思？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var是怎么計(jì)算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)老師 對(duì)于repo來(lái)說(shuō)，交出抵押品借錢(qián)進(jìn)來(lái)的人不應(yīng)該是repo buyer嗎？他的目的就是為了借錢(qián) 是buy repo不對(duì)嗎？
老師您好，題干中的systematic funding liquidity risk要怎么理解，視頻中老師在講解的時(shí)候好像只關(guān)注到了funding liquidity risk，并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)systematic？
請(qǐng)問(wèn)老師日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理在強(qiáng)化班講了么，怎么沒(méi)有印象，大概在哪個(gè)章節(jié)呢？
流動(dòng)性分類(lèi)，四個(gè)象限麻煩老師再說(shuō)一遍
老師好，B選項(xiàng)里面的undrawn commitments指的是沒(méi)有提款的授信額度，為什么就一定是表外的業(yè)務(wù)呢，如果是流動(dòng)資金貸款的額度，沒(méi)有提款，后面也有可能是表內(nèi)資產(chǎn)啊。這一點(diǎn)不太理解，為什么一定說(shuō)沒(méi)有提款的commitments就一定歸類(lèi)為表外資產(chǎn)或有負(fù)債。謝謝老師。
選項(xiàng)c逆回購(gòu)這個(gè)還是不理解。銀行流動(dòng)性變差的指標(biāo)之一是資產(chǎn)增加，對(duì)應(yīng)的是短期貸款。那么逆回購(gòu)也是流出資金換取特殊債券，不也應(yīng)該是變差么。如果說(shuō)銀行有能力去逆回購(gòu)，所以不算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，那銀行有能力購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)呢
視頻老師為什么說(shuō)這是個(gè)unsoomthing的過(guò)程，交易更頻繁，不是soomthing么？講解和下面問(wèn)題回復(fù)感覺(jué)結(jié)論相悖，老師解釋一下
請(qǐng)問(wèn)書(shū)上不是說(shuō)nonpersonal time deposit 和Eurocurrency liability 不計(jì)儲(chǔ)備金嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么均值都按0值處理
請(qǐng)問(wèn)老師，這題如果是向銀行融資，還需要考慮gap的上下限嗎？
haircut應(yīng)對(duì)的是事抵押品貶值的風(fēng)險(xiǎn)，抵押品的價(jià)值下降，這不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？怎么會(huì)是流動(dòng)性呢？
老師，這道題為什么不是計(jì)算stressed LVaR?
沒(méi)聽(tīng)懂答疑，需要解釋
程寶問(wèn)答
