老師好，預期損失這不理解這個公式。為啥預期損失就等于期初風險暴露-期末風險暴露的均值呢
老師，清算風險暴露是怎么計量的呢？比如我該給交易對手100，交易對手該給我80，那清算風險暴露是180嗎？（我給了他100，他給我0）
這里的累積概率到底是啥意思呢
這里的LT和ST分別指什么呀，題目中會給數(shù)值嗎
11分36秒那里計算第二年的O/C賬戶乘以1.05，那個5%哪里來的？
老師這里舉例普通call option敞口變動情況跟遠期類似，那普通的put option的敞口變化曲線是不是也跟這個類似。
請問老師NEE是A站在交易對手的角度上，幫交易對手估計了一個交易對手以后會面臨的exposure嘛
老師您好，這里我沒有理解為什么第二行的式子，兩邊同時乘V，但最后一項不用乘呢？還有，我們是通過什么原理可以把value乘sigma推導成第三個式子的unexpectedloss呢？有點沒聽懂，請老師詳細解釋一下，謝謝
怎么解釋最后一句，WWR會隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒有可能的解釋？
這里的最后一句話怎么解釋？
這頁ppt里最后的roll-off是什么意思？
CLN對于發(fā)行人來說相當于發(fā)行一個無風險資產(chǎn)，long一個cds。發(fā)行無風險資產(chǎn)體現(xiàn)在哪
老師在這里講“期權(quán)買方要收$1的CVA，實際只需要支付$4”，這$1的CVA是由誰支付的呢？直接從期權(quán)報價里面扣減？
rho=1,全損的話是不是就是2%的50次方*EA*LR？
老師，請問一下single factor model的beta和m分別叫什么？好像beta是個相關(guān)系數(shù)，可以這樣理解嗎？（m是市場因子吧）
程寶問答
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