金程問(wèn)答
老師Q44這里，如果問(wèn)95%的VaR是多少，老師視頻講解時(shí)候說(shuō)是-3700的打紅色對(duì)號(hào)的。但請(qǐng)問(wèn)老師，不應(yīng)該是95%的VaR-4100嗎？因?yàn)楸Ｊ匦栽瓌t。請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)候95%的VaR應(yīng)該考慮從損失最大數(shù)第5個(gè)還是第6個(gè)呢？
15題三個(gè)方法的假設(shè)分別是什么
老師，Location這個(gè)詞在極值理論里可以等同于POT和GEV的thereshold或central-tendency嗎？不知有何區(qū)別。
歷史模擬法的數(shù)據(jù)不是很少么，為么說(shuō)這種方法的數(shù)據(jù)often ready呢？
最后一段話是不是寫(xiě)錯(cuò)了？應(yīng)該是shortmezzaninetranche？
老師如果外匯跳空是smile還是frown
問(wèn)題： 1、 有些題目涉及到天數(shù)的轉(zhuǎn)換的時(shí)候。比如說(shuō) VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 個(gè)月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，還是先轉(zhuǎn)換再計(jì)算。 這道題，我個(gè)人是直接先計(jì)算的一年的 VAR，然后同一進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，結(jié)果不一致， 請(qǐng)問(wèn)這樣的題目如何把握，百題里有一道，是最后轉(zhuǎn)化的也可以的。麻煩老師解答。 還有涉及波動(dòng)率的天數(shù)轉(zhuǎn)換和 VAR 一樣，也適用平方根法則嗎
老師，這道題從頭到尾我都沒(méi)聽(tīng)懂，能換個(gè)方式講解一下么
相關(guān)性上升，Equity層，Risk減小，Var較小 ，違約可能性降低，Value上升，return應(yīng)該上升吧。有點(diǎn)矛盾，不明白。
老師，第63題中dt為1/12，根號(hào)dt為-0.5，感覺(jué)對(duì)不上。
老師，ES是否可以用來(lái)估計(jì)資本金？第三題是說(shuō)es不能估capital，但是第四題的選項(xiàng)又說(shuō)es可以估并且比VaR大
老師，這里DV01為什么要除以100？
這個(gè)題為什么選d而不選a啊
notes上寫(xiě)的是var和es都是一致性風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，所以到底哪個(gè)正確啊
FRTB的回測(cè)為什么是對(duì)VAR的回測(cè)，而不是對(duì)于12個(gè)月%97.5的ES的回測(cè)？
程寶問(wèn)答
