老師您好，關(guān)于這一頁內(nèi)容，我有如下疑問：就是1.FRTB對市場風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同時(shí)需要采用最近12個(gè)月的極端壓力情景數(shù)據(jù)來計(jì)算，那我是否可以理解為上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情況下計(jì)算出來的？ 2.同時(shí)，將資產(chǎn)分成5類，分別是10，20，40，60，120五種流動(dòng)性持有期。想問下這是否意味著上面??計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本金時(shí)，窗口期是否也要相應(yīng)調(diào)整？或者說liquidity horizon對計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本金有何影響。 感謝老師！
這里的sigma是anuual basis point volitility,,，而dt按月算的，sigma 不用初一根號(hào)12么？
選項(xiàng)IV還請老師再幫忙解釋一下，這里老師講的沒太聽懂，謝謝！
第71題，如果按照老師上課說的St-St-1= λu- λSt-1可以看成Y=a+bX,均值回歸速度等于0.75，那為什么 λu不等于0.75*0.32=0.24呢，0.215是什么呢？
請問老師，我這個(gè)題列的式子里面哪里有問題？看了答案，感覺答案的公式ruu這里的公式寫的不太對，應(yīng)該是rud吧，然后算出來的rud和rdu取平均？
老師68題A項(xiàng)和B項(xiàng)中的risk premium是指的lemda嗎
老師能不能解釋一下A選項(xiàng)，因?yàn)閑quity price和volatilities是負(fù)相關(guān) dominates了第一種情況的正相關(guān)（K/S為x軸的那個(gè)情況），我覺得答案里把A改成increases in volatility正好和D相反了？答案把B選項(xiàng)改成了和D一致的意思。所以不明白答案的有點(diǎn)前后矛盾？所以請問怎么理解這道題的考點(diǎn)？
Mapping A to B，講解把AB關(guān)系搞反了吧。
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
沒聽明白視頻講解，再詳細(xì)解釋一下
這道題 我理解成在pot的方法下計(jì)算的var會(huì)比正常的var大，題目中哪個(gè)字眼提示了是說正常的var會(huì)比肥尾的小。
請老師再解釋一下A和B
為什么II. Mortgage-backed securities 和 III. Zero-coupon bond不行
老師可以再解釋一下Statement 3嗎
老師可以解釋一下A和B的原理嗎
程寶問答
金程問答