第459題，請(qǐng)問怎么看出要計(jì)算的是1天的VAR?
老師你好 這邊周老師上課的時(shí)候拿30年的貸款來舉例，50個(gè)bp對(duì)此變動(dòng)幾乎沒有影響，但是我有點(diǎn)疑問，如果30年前我是以低利率借的錢，那現(xiàn)在市場(chǎng)利率上升不是就相當(dāng)于我撿到了便宜嗎？那么這個(gè)怎么說是長期資產(chǎn)不受影響呢？
按照老師的說法，為什么這里breakeven cost不乘以600/750的權(quán)重？
請(qǐng)問預(yù)測(cè)利率上升，不是應(yīng)該保持缺口為負(fù)嗎？老師這是寫錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問老師為什么collateral更珍貴所以GC風(fēng)險(xiǎn)更低呢？這里的邏輯不太明白
t=1.75時(shí)，把券買回來了，TSCLGC為什么還等于307200，為什么不等于0？而且標(biāo)綠色的框框里面買回來的價(jià)格=300000*（0.9995+0.025）=307350，不等于314726，啥情況？
為什么我算的沒有答案呢，哪里出問題了？
46這題value為什么??asset的100而不是surplus的10？
repo 的short 方和long 方都是怎么界定的
EWI的MERIT指的是什么，強(qiáng)化版好像沒講
I若期未要還利息順序應(yīng)是這樣嗎？ senior interest then junior interest then equity interest then senior principal then junior principal then equity?
What is crowded exit?
為什么在O/C avcount中，不是算四年的收益，因?yàn)槟瓿跏?0m，那第四年末應(yīng)該有四次方才對(duì)
這個(gè)題不太明白
像39題，出了structure of fund approach 還有別的approach么？能大概講一下么
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