押題第一題，ColVa如果是正數(shù)，是不是應(yīng)該是正數(shù)？
老師，麻煩講下第2題和第5題，看解析有點繞，謝謝。
老師請問第113題，pmt為什么不能直接用作schedule principal repayment
54題c選項能不能具體講講
老師關(guān)于WWR和RWR我有兩個問題，請幫忙解答 1. 假如我直接從A公司購買A公司股票的看漲期權(quán)，公司經(jīng)營不善，股票估值下跌，EPE下跌，公司違約PD上升，無法判斷CVA的變化，請問這個是WWR嗎？估值上升，EPE上升，PD下降，這種情況呢？ 2.RWR：EPE下降，PD下降導(dǎo)致CVA下降，這個是RWR嗎？
additional termination event和close-out netting有什么區(qū)別？
老師，針對18題，相關(guān)的計算我已經(jīng)明白了，但是對于這個margin PD=5%我有點不懂，雖然他是一個干擾項，但是如果題目中讓計算1年的違約概率不是應(yīng)該是1/(1+15.8%)=(1-pd)/(1+12%)，此時求出的PD=3.28%,我感覺這才是同一個邏輯下的1年的margin PD，這個5%是什么邏輯呢？
百題-信用風(fēng)險-Q62，adb估計的cva是不是就是hip估計的dva，標黃色部分，是不是這么理解？兩者沒區(qū)別嗎？
老師，您好，押題第38題，如果題目問5年的CVA應(yīng)該怎么算呢？是簡單將一年的CVA乘以5就可以嗎？謝謝老師
老師你好 請問infer PD from bond prices這個知識點及計算方式為什么原版書上并沒有找到呀？考試需要掌握嘛？ PD=CS/LR 這個公式我知道需要掌握
第2題，A選項，說債券價格越高，HF對銀行的信用敞口就越少。這句話不理解，，HF對銀行的信用敞口是誰面臨的信用敞口??？
老師，第一：LR（mkt）與CVA呈反向關(guān)系，視頻里說是因為PD與LR呈反比，但是CVA的公式是LR*PD*EE，兩個變量一增一減對CVA的影響不確定啊？難道是PD的變動較LR更大嗎？ 第二：LR（actual）與CVA呈正比怎么理解呢？ 第三：為何要同時考慮LR（actual）和LR（mkt）呀？
老師 請問指數(shù)分布建模的是時間？還是違約概率？我記得二項和泊松是對違約次數(shù)建模的，指數(shù)分布是對違約概率建模的不是嗎？但好像指數(shù)分布也是對時間建模，所以 很迷惑，請老師指教
Q1. 請問老師，如果有ColVA的話是加上還是減去呢？是一定減去嗎？因為是未被抵押的VA？
113題，攤銷計算器怎么按？
程寶問答
金程問答
